تاثیر متغیرهای اقتصادی و مالی بر نسبت تسهیلات و سپرده های بانکی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم

هدف این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای مالی و اقتصادی بر سپرده های بانکی و تسهیلات اعطایی بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل رگرسیون انتقال ملایم لاجیت (LSTR) که از مدل های تعویض رژیم است و اطلاعات آماری بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ برای ۱۵ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که متغیر نرخ تورم منجر به ایجاد رابطه غیر خطی بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، سرمایه و دارایی بانک، نرخ سود سپرده و تسهیلات، حجم سپرده و تسهیلات بانکی می شود. در مدل برآورد شده مشاهده گردید چنان چه نرخ رشد تورم در سال بیشتر از ۱۰ درصد باشد میزان اثرگذاری متغیرهای تحقیق بر حجم سپرده و تسهیلات بانکی متفاوت خواهد بود. علاوه بر این نتایج بدست آمده بیان گر این بود که متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ سپرده و نرخ تسهیلات اثرات غیر خطی و متفاوتی بر سپرده و تسهیلات بانکی داشته است.

Keywords:

سپرده بانکی , تسهیلات , نظام بانکی , نرخ تورم , مدل رگرسیون انتقال ملایم لاجیت (LSTR)