یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی

در مدل تلاطم تصادفی ، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است . در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت ، پایدار و همگراست . سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله ، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس است استفاده کنیم.

یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی Keywords:

اختیار معامله اروپایی , مدل هستون , روش تفاضل متناهی

یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی authors

شیوا زمانی

دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف

بهناز زرگری

دانشکده ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/281016

Document National Code:

JR_IJIE-19-7_012

Index date: 28 August 2014

How to cite:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the references section:

زمانی، شیوا و زرگری، بهناز،1387،یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی،https://civilica.com/doc/281016

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این Paper اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1387، زمانی، شیوا؛ بهناز زرگری)
برای بار دوم به بعد: (1387، زمانی؛ زرگری)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Sharif University of Technology

Type of center: دانشگاه دولتی

Paper count: 17,726

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.