پایش بازار ارز ایران ، مدیریت و نرخ ارز ارائه سیاست اهای ارزی برای جلوگیری از پرش های قیمت ارز
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 917
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TOROUD01_109
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393
Abstract:
هدف این مقاله بررسی مدل های مختلف مالی برای بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران است. در این راستا ابتدا به بررسی مدل های تصادفی نرخ بهره کوتاه مدت می پردازیم و به بررسی مدل های عمده در این زمینه مبادرت می کنیم. بدین منظور مدل های انتشار, نوسان تصادفی, رژیم سویچینگ و مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ را مورد بررسی و مزایا و معایب این مدل ها را مورد تاکید قرار خواهیم داد. سپس به بررسی داده های نرخ برابری ارز پوند انگلستان-ریال می پردازیم و داده های مورد نظر را از منظر آماری مورد کنکاش قرار می دهیم. حال مدل هایی را که در گذشته عنوان کرده بودیم در این داده ها مورد بررسی قرار داده و پارامترهای آنها را برآورد می کنیم. سپس این مدل ها را بر اساس 3 پارامتر مختلف مقایسه می نماییم. در نهایت سیاست هایی را در جهت پیشگیری از تغییرات رژیم پیاپی و پرش های شدید معرفی خواهیم کرد.
Keywords:
Authors
سهیل سلیمی نسب
دانشگاه علم و فرهنگ تهران
رویا متذکری
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدعلی سلیمی نسب
دانشگاه آزاد مرکز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :