انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازروشهای هوشمنددربازار بورس تهران
Publish place: The first national conference on meta-heuristic algorithms and their applications in science and engineering
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 602
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MHAA01_057
تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393
Abstract:
این مقاله روشی جدید مبتنی برحل مسئله ی انتخاب سبدسهام بهینه ویافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدارثابتی سرمایه به مجموعه ای ازدارای هاست که باهدف داشتن حداکثر بازده موردانتظار ودرعین حال حداقل ریسک ممکن صورت میگیرد برای این منظور بابررسی الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک رقابت استعماری وازدحام ذرات ازاین روشها برای حل مسئله بهینه سازی سبدسهام استفاده می کنیم تابتوانیم به بهترین روش برای رسیدن به بالاترین سوددربرابرکمترین ریسک دست یابیم ارزش سبدسرمایه و ریسک آن به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزش درمعرض ریسک مشروط به عنوان سنجه ریسک به کاربرده شده است نتایج عملی حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه دربازار بورس تهران با انتخاب 20شرکت موجود بدست آمده است که بیانگر قابلیت بالای الگوریتم های به کارگرفته شده درحل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه می باشد نتایج شبیه سازی اثربخشی روش پیشنهادی را نشان میدهد
Keywords:
سبدسهام , ارزش درمعرض ریسک مشروط , الگوریتم بهینه سازی ذرات , الگوریتم ژنتیک , الگوریتم رقابت استعماری
Authors
پیام حسین پورجلیسه
موسسه آموزش عالی آمل
ابوالفضل رنجبرنوعی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :