تحلیل و مقایسه دو استراتژی بیمه سبدسرمایه (OBPI و CPPI) به وسیله معیار عملکرد امگا
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 938
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_068
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این مقاله، عملکرد دو روش عمده ی پوشش ریسک سبد سرمایه، استراتژی های پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه ی اختیار معامله OBPI و پوشش ریسک سبد سرمایه با نسبت ثابت CPPI تحلیل می شود. برای این نوع روش های بیمه ی سبد سرمایه، معیار عملکرد امگا به کار برده می شود که این معیار توزیع بازدهی کل را محاسبه می کند. مجموعهای از مقدارهای آستانه برای معیار عملکرد امگا درنظر گرفته می شود و نشان داده می شود که استراتژی CPPI عملکرد بهتری نسبت به استراتژی OBPI دارد. در انتها در غالب یک مثال عددی به بررسی دو روش مطرح شده می پردازیم.
Keywords:
پوشش ریسک سبد سرمایه , نسبت امگا , پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه ی اختیار معامله (OBPI) , پوشش ریسک سبد سرمایه با نسبت ثابت (CPPI)
Authors
فهیمه اللهی
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی
مریم هاشمی
عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :