شناسایی و ارزیابی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات با استفاده از مدل رتبه بندی اعتبار (مطالعه موردی بانک صادرات استان سمنان)

هر چند مؤسسات مالی به دلایل متعددی در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلی مشکلات جدی و مهم بانکی کماکان به طور مستقیم به عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان و طرفهای مقابل، مدیریت ضعیف ریسک پرتفوی، یا کم توجهی به تغییرات اقتصادی یا سایر شرایطی که می تواند به وخامت موقعیت اعتباری طرفهای مقابل بانک منجر گردد، ارتباط می یابد. در طرح حاضر به منظور شناسایی و اندازه گیری عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری به مدل سازی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از مدل آماری آنالیز ممیزی جهت مدیریت بهتر ریسک اعتباری و بازگشت به موقع منابع در بانک صادرات استان سمنان پرداخته شده است. ا ین تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه می توان رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات را از طریق مدل آنالیز ممیزی پیش بینی کرد. برای یافتن پاسخ ابتدا متقاضیان تسهیلات در بانک صادرات را به سه دسته خوش حساب، سررسید گذشته و بدحساب تقسیم نمود سپس متغیرهای تأثیر گذار بر رفتار اعتباری آنها شناسایی گردید. در مرحله بعد پس از طراحی مدلهای رتبه بندی اعتبارف این مدل ها با داده های جمع آوری شده ارائه شدند و در نهایت با مجموعه داده های تست مورد آزمون قرار گرفتند که با توجه به نتایج حاصله مشخص گردید که رفتار اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات با استفاده از مدل آنالیز ممیزی قابل پیش بینی است و مدل آنالیز ممیزی به عنوان رایج ترین مدل آماری از قدرت تفکیک و صحت پیش بینی قابل قبولی برخوردار است.

Keywords:

ریسک اعتباری , پیش بینی رفتار اعتباری , آنالیز ممیزی , مدل رتبه بندی اعتباری