یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 956
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_139
Index date: 6 June 2015
یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته abstract
در این تحقیق به تعریف نوعی اختیار معامله غیراستاندارد بنام اختیار معامله توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته پرداخته می شود. سپس روش های ارزش گذاری این نوع اختیار معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. از دو روش تقاضای متناهی و روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارزش گذاری این اختیار معاملات استفاده می کنیم و اثربخشی این دو روش را از لحاظ تخمین خطا، دقت و پایداری مقایسه می کنیم.
یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته Keywords:
اختیار معامله های توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته , مدل بلک شولز , روش های انتگرال گیری , اختیار معاملات غیر معمول , شبیه سازی مونت کارلو , روش تفاضلات متناهی
یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته authors
رشید خضری پورقرایی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
صفا ستاردباغی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
سامان قاسمی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :