یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 815
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFMA03_139
تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394
Abstract:
در این تحقیق به تعریف نوعی اختیار معامله غیراستاندارد بنام اختیار معامله توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته پرداخته می شود. سپس روش های ارزش گذاری این نوع اختیار معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. از دو روش تقاضای متناهی و روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارزش گذاری این اختیار معاملات استفاده می کنیم و اثربخشی این دو روش را از لحاظ تخمین خطا، دقت و پایداری مقایسه می کنیم.
Keywords:
اختیار معامله های توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته , مدل بلک شولز , روش های انتگرال گیری , اختیار معاملات غیر معمول , شبیه سازی مونت کارلو , روش تفاضلات متناهی
Authors
رشید خضری پورقرایی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
صفا ستاردباغی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
سامان قاسمی
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :