Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته

Year: 1391
COI: CFMA03_139
Language: PersianView: 615
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

رشید خضری پورقرایی - دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
صفا ستاردباغی - دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
سامان قاسمی - دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

Abstract:

در این تحقیق به تعریف نوعی اختیار معامله غیراستاندارد بنام اختیار معامله توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته پرداخته می شود. سپس روش های ارزش گذاری این نوع اختیار معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. از دو روش تقاضای متناهی و روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارزش گذاری این اختیار معاملات استفاده می کنیم و اثربخشی این دو روش را از لحاظ تخمین خطا، دقت و پایداری مقایسه می کنیم.

Keywords:

اختیار معامله های توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته , مدل بلک شولز , روش های انتگرال گیری , اختیار معاملات غیر معمول , شبیه سازی مونت کارلو , روش تفاضلات متناهی

Paper COI Code

This Paper COI Code is CFMA03_139. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/352642/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
خضری پورقرایی، رشید و ستاردباغی، صفا و قاسمی، سامان،1391،یک مقایسه از روشهای شبیه سازی مونت کارلو و تفاضلات متناهی در ارزش گذاری اختیار معاملات توأم با مانع دوتایی در حالت گسسته،3rd Conference on Financial Mathematics and Applications،Semnan،https://civilica.com/doc/352642

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • Fisher Black, Myron Scholes, The pricing of options and corporate ...
  • P. Boyle, M. Broadie, P. Glasserman, Monte Carlo methods for ...
  • D. Tavella, C. Randall, Pricing Financial Instruments: The Finite Difference ...
  • Aldo Tagliani, Gianluca Fusai, S. Sanfelici, Practical problems in the ...
  • Tian Yisong, Pricing options with discontinuous barriers, Journal of Financial ...
  • J. Hull, Option, Futures, and Other Derivatives (sixth Edition). Upper ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

کدام مقالات به این منبع استناد نموده اند


بر اساس سیستم تحلیلی استنادات مقالات، تاکنون برای نگارش 1 Paper استفاده شده است.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: موسسه غیرانتفاعی
Paper count: 573
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

مقالات پیشنهادی مرتبط

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support