بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات معوق با تعیین شاخصهای بهینه سنجش ریسک اعتباری در بانک رفاه کارگران استان زنجان با استفاده از مدل داده کاوی

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات معوق با تعیین شاخص های بهینه سنجش ریسک اعتباریدر بانک رفاه کارگران استان زنجان با استفاده از مدل داده کاوی پرداخته است، دراین پژوهش تعدادی از شاخصه هایمورد استفاده در سیستم ارزیابی اعتباری مشتریان، مورد استفاده در بانک مذکور بررسی، تا به وجود رابطه بین ریسکاعتباری و مطالبات و همچنین معنی داری ارتباط شاخصه های مورد استفاده، با کیفیت بازپرداخت پرداخته شود. براساس هدف تحقیق، نمونه آماری شامل 500 فقره از پرونده های اعتباری پرداخت شده از سال 1388 در بانک مورد نظرکه منجر به تسویه کامل تاپایان سال 1392 (در سرفصل های مختلف عادی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول)گردیده اند، و پرداخت تسهیلات بر مبنای استفاده از سیستم ارزیابی اعتباری مشتریان بوده است، با استفاده از مدلهایتحلیلی رگرسیون لجستیک، (نرم افزار spss) و روش تحلیل واریانس، مورد آنالیز قرار گرفته است. نتایج نشان داد بینمطالبات معوق و ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود دارد. و از شاخصه های اعتباری مورد بررسی شامل:متغیرهای وضعیت محل فعالیت متقاضی به لحاظ نوع تصرف (ملکی و استیجاری)، نوع وثیقه آزاد و قابل ارائه توسطمتقاضی، میانگین درآمد ماهیانه، حسن شهرت و خوشنامی متقاضی، تناسب ظرفیت اسمی با میزان تعهدات متقاضی،تنها رابطه متغیر وضعیت محل فعالیت به لحاظ نوع تصرف، با کیفیت بازپرداخت تایید نگردید، و رابطه سایر شاخصه هابا کیفیت بازپرداخت مورد تایید قرارگرفت.

Keywords:

ریسک اعتباری , مطالبات معوق , اعتبارسنجی , شاخصه های اعتباری , رگرسیون لجستیک