بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر روابط بین فعالیت های تجاری و نوسانات قیمتدر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوسانات قیمت و حجم معاملات دو عامل بسیار مهم از متغیرهای تجاری هستند که در بازارهای مالی بسیارمورد توجه هستند و به طور مداوم توسط افرادی که علاقه زیادی به ریسک تجاری، کفایت سرمایه، قیمت ونقدینگی دارند، دنبال میشود. به همین ترتیب، محققان هم به نوسانات و رفتارهای تجاری علاقه مند شده اند وبخش عمده ای از ادبیات موجود در این حوزه به درک ارتباط بین این دو متغیر پرداخته است. با تکاملتکنولوژی های تجاری، محققان به ابعاد مختلف کیفیت در بازار نگاهی داشته اند اما قیمت و رفتارهای تجاریهنوز کانون توجه بسیاری از مطالعات تجربی اخیر بوده است.لذا در تحقیق حاضر به بررسی اثر فعالیتهای تجاری و ریسک اعتباری بر نوسانات قیمت در بورس اوراق بهادارتهران درفاصله زمانی 1389 الی 1392 پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر 76 شرکت می باشد که باروش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 304 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برایبررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه خطی مستقیم و معنادار بین تعداد دفعات معامله به عنوان فاکتور فعالیت هایتجاری با نوسانات قیمت در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. به علاوه ریسکاعتباری بر رابطه بین فعالیت های تجاری و نوسانات قیمت تاثیر گذارند.

Keywords:

فعالیت تجاری , ریسک اعتباری , نوسان قیمت , بورس اوراق بهادار تهران