پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (مورد مطالعه : شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

بدون شک ،میتوان مهم ترین عامل تاثیرگذاردرتصمیم گیری های سرمایه گذاری بازاربورس راقیمت سهام دانستو ازآن جاکه سرمایه گذاران همواره درصدددستیابی به بیشترین سودازسرمایه گذارای خودمی باشند، به دنبال دستیابی وبه کارگیری روش هایی برامده اند تابتوانند باپیش بینی آتی قیمت سهام، سودسرمایه خودراافزایش دهند. شبکه ی عصبی ازجمله روش هایی است که باقدرت بالادرفرایند پیش بینی مطرح می شود. بنابراین ، این پژوهش باهدف پیش بینی قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفاده ازروش نوین شبکه عصبی ریکارنت صورت پذیرفته است.مدل شبکه ی عصبی با استفاده از مقادیرروزانه متغییرهای قیمت نفت خام ایران، قیمت سکه بهارآزادی، نرخ دلار دربازارآزاد وقیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ازتاریخ 20/12/1385 الی 30/9/1390 به پیش بینی قیمت پایانی سهام این شرکت پرداخته است. براساس نتایج بدست آمده شبکه عصبی پرسپترون سه لایه 1-10-4 (این اعداد به ترتیب ازچپ به راست نشان دهنده تعدادنرون های ورودی، میانی وخروجی می باشند) باتابع آموزش trainlm برای پیش بینی استفاده شده است. مقایسه نتایج شبکه عصبی ریکارنت وMLP، حاکی ازعملکردمناسب شبکه عصبی ریکارنت بوده است

Keywords:

شبکه عصبی مصنوعی , پیش بینی قیمت سهام , مدل ریکارنت , مدل MLP