ارائه روش جدید ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر براساس ریسک سرمایه گذاری و مرگ و میر ایران
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 760
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCEMA01_031
تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394
Abstract:
در این پژوهش مدلی جدید برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر با استفاده از نرخ های تضمینی و مشارکتی ارائه خواهد شد. در مدل های ارزشگذاری کلاسیک، این قرارداها تنها با تضمین حداقل نرخ بهره مانند بهره بدون ریسک فروخته می شوند. مدل پیشنهادی به تعیین ارزش این قرارداها بر مبنای ریسک سرمایه گذاری ریسک گریزی و ریسک مرگ و میر بیمه شونده می پردازد. بدین منظور سنجش گر ریسک مناسبی برای سبد سرمایه گذاری که شامل سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سهام است در نظر گرفته می شود، به گونه ای که کمینه کننده ریسک سرمایه گذاری باشد و ارزشی منصفانه را برای قرارداد پیش بینی نماید ارزش در معرض خطر انتروپیک به دلیل توانایی مناسب در مدل نمودن همزمان ریسک سرمایه گذاری و مرگ و میر برای اولین بار در این زمینه استفاده می شود و نتایج مناسبی را با استفاده از نرخ های تضمینی و مشارکتی برای ارزشگذاری قراردادهای بیمه عمر نشان می دهد.
Keywords:
نرخ تضمینی و مشارکتی , ریسک مرگ و میر , ارزش در معرض خطر انتروپیک , قیمت گذاری قراردادهای اختیار آمریکایی , شبیه سازی مونت کارلو با تجزیه چولسکی
Authors
کیوان محمودی آذر
کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی محمد کیمیاگری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :