ارزیابی عملکرد مدل های متفاوت جهت پیش بینی بی ثباتی بازارهای مالی
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 548
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMAS01_381
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
Abstract:
مقاله پیش رو بر روی مسئله پیش بینی بی ثباتی در بازارهای مالی متمرکز می باشد. این مقوله، ابتدا با توصیف کلی بی ثباتی و نوسان آغاز گردیده، و سپس روش های متفاوت ریاضی استفاده شده در پیش بینی بی ثباتی مورد بحث وبررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر کدام به صورت خلاصه عنوان می گردد. در ادامه، پس از بررسی دقت محبوبترین روش های مورد استفاده در پیش بینی بی ثباتی،کلاس جدیدی از این روش ها، شامل شبکه عصبی معرفی میگردد، در نهایت مباحث را با بحث پیرامون وجود یا عدم وجود بی ثباتی در بازار مالی ایران به پایان می رسانیم
Authors
داریوش فرید
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار، گروه مدیریت مالی
سودابه صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد رشته مدیریت بازرگانی - مالی
حیدر میرفخرالدینی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار،گروه مدیریت صنعتی
مرتضی محمودی
مربی دانشگاه یزد،گروه اقتصاد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :