تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران

اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری نکول بیش تر نقش را در توان سودآوری آنها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود، علت این است که معمولاً 70 درصد دارایی یک بانک، تسهیلات اعطایی به مشتریان است. در طی سال های اخیر علی رغم استفاده بانک های کشور از سیستم های ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان، همچنان مطالبات معوق بانک ها رو به افزایش بوده و اکنون به یک معضل در کشور تبدیل شده است. بنابراین ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق ضروری می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش ها، نرخ ارز بازار غیر رسمی، نرخ سود تسهیلات پرداختی و قیمت نفت مثبت و معنی دار شده است. همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولید کننده و شاخص بورس منفی است و این نشان دهنده این است که این متغیرها با نرخ نکول رابطه معکوس دارند. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، بیشترین اثر مربوط به نرخ تسهیلات و کمترین اثر مربوط به تولید بخش ها بوده است.

Keywords:

مطالبات معوق بانکی , شرایط اقتصاد کلان