Bank Credit Risk Control Using Bound Coefficient of Variation
Publish place: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 486
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRHCONF03_197
تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395
Abstract:
Both risk and credit risk are of paramount importance in bank systems and banks will have to control and decrease risk in order to survive and be financially developed. Different approaches such as variance, discriminant analysis and logistic regression have been used to control and measure such risks, but coefficient of variation bound has not yet been used to measure credit risk. Therefore, in this dissertation, bank risk concentration, capital capability and individual analysis of portfolio loans granted to applicants will be dealt with so that an efficient statistical model and approach with powerful calculational capability of credit risk control can be developed using which banks and financial institutions’ managers will be able to decide sensibly in different situations.
Keywords:
1.Coefficient Variation 2. Credit risk 3.Portfolio 4. Expected value (E.V) 5.Standard deviation (SD) 6. value at risk (VaR) 7.Value Added (VA ( 8. Capital capability
Authors
Amjad Zarei
Statistics Department, Islamics Azad University of Sanandaj Press Kordstan, Iran
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :