انتخاب پرتفوی بین المللی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با در نظر گرفتن ریسک نرخ ارز
Publish place: 12th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1394
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 895
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
IIEC12_065
Index date: 29 October 2016
انتخاب پرتفوی بین المللی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با در نظر گرفتن ریسک نرخ ارز abstract
یکی از جذابترین قسمت ها در تئوری پرتفو روابط متقابل بین بازارها و اثرات واقعی پرتفوهای بین المللی متنوع است. این جذابیت به دلیل مزیت های پرتفوی بین المللی ازجمله تنوع بیشتر، ریسک سیستماتیک کمتر، بازده بیشتر، پوشش تورم و غیره میباشد، از طرف دیگر فعالیتهای تجاری به تدریج به سوی جهانی شدن میروند در نتیجه سرمایهگذاران علاوهبر ریسک و موانع داخلی با ریسک نرخ ارز و موانع منطقه ای نیز مواجهاند. این مطالعه به بررسی تخصیص دارایی در پرتفوی بین المللی از طریق انواع برنامهریزی آرمانی با درنظرگرفتن عوامل و موانع تاثیرگذار می پردازد و از اطلاعات بیست صندوق بینالمللی ده کشور در هفت منطقه مختلف جهان برای مدلسازی استفاده شده است. نتایج حل مدلهای آرمانی نشان میدهد که سبد سهام بدست آمده از برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگرافی دارای ریسک کمتر میباشد و برنامه ریزی آرمانی وزنی با تمرکز بر روی ریسک نرخ ارز، بازده بهتر همراه با ریسک کمتر را دارد.
انتخاب پرتفوی بین المللی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با در نظر گرفتن ریسک نرخ ارز Keywords:
انتخاب پرتفوی بین المللی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با در نظر گرفتن ریسک نرخ ارز authors
کاوه صادقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مهندسی مالی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
محمود شهرخی
دکتری مهندسی صنایع، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه اراک، اراک
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :