براورد همزمان بازار نفت خام و گاز طبیعی با تاثیر از نوسانات نرخ بهره در ایران
Publish place: 4th International Conference on Accounting and Management with Modern research Sciences
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 464
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FINMGT04_043
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
Abstract:
رفتار بازار گاز طبیعی و نفت خام در بسیاری از موارد به یکدیگر نزدیک است که می توان علت را در جانشینی این دو حامل انرژی جست وجو کرد.هدف این مقاله ارائه مدلی از سیستم معادلات هم زمان (SEM) برای برآورد بازار نفت خام و گاز طبیعی در ایران می باشد. این مدل مؤید قیمت پایین و کشش درآمدی بالای تقاضا به صورت توأمان برای نفت خام و گاز طبیعی است بازه زمانی تحقیق بین سال های 1357 تا 1394 بوده است که طی دو مرحله یکبار بدون براورد اثر شوک نرخ بهره و بار دیگر با لحاظ نمودن ان روابط کشش قیمتی و تولید فیمابین نفت و گاز تخمین زده شده است نتایج حاکی از رابطه معنی دار بین کشش قیمتی و تولید نفت و گاز در مرحله اول ( بدون اثر شوک نرخ بهره) و معنادار بودن ضریب نرخ بهره تنها در معادله قیمت گاز می باشد. همچنین اگر شوک نرخ بهره را به تک تک معادلات وارد و آن را از طریق 2SLS براورئ نماییم نتایج این شوک تنها بر روی تولید نفت اثر معنی داری داشته و روی سایر متغیرهای درون زا بی معنا خواهد بود.
Authors
هادی کامکار دلاکه
کارشناس حسابداری،کارشناس ارشد علوم اقتصادی،حسابرس دیوان محاسبات
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :