مدلسازی ناپارامتری نوسانات مالی در حضور تغییرات ناگهانی
Publish place: کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 517
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
IESM03_066
Index date: 26 April 2017
مدلسازی ناپارامتری نوسانات مالی در حضور تغییرات ناگهانی abstract
بازارهای مالی به ندرت ثابت هستند و عموما در طول زمان تغییر میکنند و با نوسانات بسیار همراه هستند. با توجه به نقش و اهمیت نوساناتموجود در بازار سهام، تحقیق حاضر مدلسازی نوسانات و نیز تاثیر بحرانهای مالی بر بازار سهام را مسیله اصلی خود قرار داده است. در اغلبمطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته از مدل گارچ استفاده کردهاند و فرض نرمال بودن را برای داده ها در نظر گرفته اند، درصورتیکه اینفرض در عمل به ندرت اتفاق می افتد. به همین دلیل در این تحقیق از رویکرد نا پارامتری برای تشخیص و شناسایی نقاط شکست ساختاریاستفاده می شود. در ادامه برای شناسایی نقاط تغییر ابتدا از یک الگوریتم که فرض گاوسی بودن داده ها را در نظر می گیرد (ICSS)استفاده شده و پس ازآن یک الگوریتم که توزیع خاصی را برای داده ها در نظر نمی گیرد (NPCPM) مورداستفاده قرارمی گیرد و این دوالگوریتم مقایسه می شوند. داده های استفاده شده در این پژوهش، بازده روزانه دو شاخص 30 شرکت بزرگ و 50 شرکت برتر از تاریخ31 / 05 / 1389 الی 22 / 02 / 1395 هستند، که پس از شناسایی نقاط تغییر و استفاده از مدل گارچ، درنهایت با استفاده از معیارهای ارزیابیAIC و BIC مشخص گردید که الگوریتم NPCPM که فرض محدود شونده ای را لحاظ نمی کند نتایج بهتری را ارایه می دهد.
مدلسازی ناپارامتری نوسانات مالی در حضور تغییرات ناگهانی Keywords:
مدلسازی ناپارامتری نوسانات مالی در حضور تغییرات ناگهانی authors
سیدبابک ابراهیمی
گروه مهندسی صنایع- سیستم های مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
سیده شادی سیدنورالله
گروه مهندسی صنایع- سیتم های مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مریم نژادافراسیابی
گروه مهندسی صنایع- صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :