حل عددی معادلات انتگرال ولترای تصادفی ظاهر شده درمدل لانگوین توسط روش طیفی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 722

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FANAVARI01_026

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

دراین مقاله، روش پتروف-گالرکین برای حل معادلات انتگرال ولترا تصادفی را معرفی می کنیم. در اینجا، با استفاده از عناصر پیوسته نوع K-O لاگرانژ، که این عناصر دارای ساختار ساده می باشند، جواب معادله انتگرال ولترا تصادفی به معادلات جبری کاهش می یابد. هم چنین تجزیه و تحلیل خطا برای این روش انجام شده است. در مقایسه با روش های دیگر، این روش دارای محاسبات کمتر می باشد. به طور مشهود مدل لانگوین برای مطالعه حرکت دورانی مولکول ها در گازها ،مایعات ،جامدات و ... کاملا موفقیت آمیز بوده است که در این مقاله به طور کامل بررسی می گردد.

Keywords:

شرایط روش پتروف-گالرکین , عناصر پیوسته نوعK-O لاگرانژ , معادلات انتگرال ولترا تصادفی , مدل لانگوین , فرایند حرکت براونی , روش طیفی

Authors

حمیدرضا عظیمی

گروه ریاضی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند،ایران

بهروز بصیرت

گروه ریاضی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ]1[M. Khodabin, K. Maleknejad, F. Hosseini Shekarabi, Application of Triangular ...
  • M. Khodabin, K. Maleknejad, M. Rostami, M. Nouri, Numerical solution ...
  • Fima C Klebaner, Intoduction TZ Stochastic Calculus With Applications, Monash ...
  • P.E. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, ...
  • K. Maleknejad, M. Khodabin, M. Rostami, Numerical Solution of Stochastic ...
  • C.H. Wena, T.S. Zhangc, Improved rectangular method _ stochastic Volterra ...
  • Kun Du, Guo Liu, and Guiding Gu, A Class of ...
  • Kun Du, Guo Liu, and Guiding Gu, Accelerating Monte Carlo ...
  • Charles I. Nkeki, Continuous Time M ean-Variance Portfolio Selection Problem ...
  • Stochastic Salary and Strategic Consumption Planning for a Defined Contribution ...
  • Z. Chen, Y. Xu, The P etrov-Galerkin and iterated P ...
  • K. Maleknejad, M. Karami, Using the WPG method for solving ...
  • K. Maleknejad, M. Karami, M. Rabbani, Using the P etrov-Galerkin ...
  • K. Maleknejad; M. Rabbani; N. Aghazadeh; M. Karami, A wavelet ...
  • Tao Lin, Yanping Lin, Ming Rao, Shuhua Zhang, P etrov-Galerkin ...
  • B. Oksendal, Stochastic Differential Equations, An Introduction with Applications, Fifth ...
  • Milstein and M.V Tretyakov: Computing ergodic limits for Langevin equations, ...
  • J. Carlsson, K.S. Moon, A. Szepessy, R. Tempone, G. Zouraris, ...
  • نمایش کامل مراجع