تاثیر برجام بر شاخص سهام بانک ها در بازار بورس ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,713

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF01_110

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مذاکرات مربوط به برجام بر شاخص سهام بانکی در بازار بورسایران می باشد. در این مقاله از داده های روزانه شاخص صنعت بانکداری طی دوره زمانی 5 / 1 / 1393تا 18 / 12 / 1394 استفاده شده است. نتایج تخمین با استفاده از مدل GJR نشان می دهد که اخبارمربوط به برجام تاثیر مثبت بر شاخص صنعت بانکداری در بازار بورس ایران داشته است.

Keywords:

بازار بورس , بانک , برجام , مدل GJR طبقه بندی G:JEL

Authors

مصطفی ازبک زایی

کارشناسی ارشد اقتصاد محض دانشگاه فردوسی مشهد

نجمه حیدرزاده

کارشناسی ارشد اقتصاد محض دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی بهنامه

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • _ ابونوری، اسمعیل و مانی موتمنی (1386)؛ بررسی اثر اهرمی ...
  • _ ابونوری، اسمعیل، خانعلی‌پور، امیر و جعفر عباسی (1388)، "اثر ...
  • کشاورز حداد، غلامرضا و هادی حیدری(1389)، "بررسی تاثیر اخبار سیاسی ...
  • _ وصالی، ساناز و مهرنوش ترابی(389 1)، "اثرات تحریم بانکها ...
  • یاوری، کاظم و رضا محسنی (1388)، "آثار تحریم های تجاری ...
  • Bekaert, G. and C. Harvey, (1997); "Emerging Equity Market Volatility", ...
  • Hetero skedasticity with Estimate of U.K Inflation", Econometrica, Vol 50, ...
  • Engle, R., and V. Ng, (1993); "Measuring and Testing the ...
  • Helina Laakkonen, Markku Lanne, (2008); "Asymmetric news wffects on volatility: ...
  • Nguyen Van, Phuong, (2015); "A good news or bad news ...
  • Jean-Michel Zakoian, (1999); "threshold heterokedastc models, Journal of Economic Dynamics ...
  • Kim, C.J, James C Morely and Chales E Nelson, (2004); ...
  • Returns: A New Approach", Econometrica, Vol 59, pp. 349-370. Pietro ...
  • Tabak, M., M Guerra (2002); "Stock Returns and Volatility", working ...
  • Verchenko, Olesia (2002); 2 _ D eterminants of Stock Market ...
  • نمایش کامل مراجع