ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه عملکرد الگوریتم سیاهچاله با مدل مارکویتز در انتخاب پرتفوی بهینه

Year: 1396
Publish place:
COI: IICMO03_233
Language: PersianView: 267
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

سیدمجتبی میرلوحی - استادیار دانشکدهی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
امیرعلی ضیایی - دانشجوی کارشناسی ارشدMBAدانشگاه صنعتی شاهرود
سیدعلی احمدی - دانشجوی دکتری برق الکترونیک دانشگاه بیرجند

Abstract:

در مسیله ی بهینه سازی پرتفوی، مدل مارکویتز همچنان رویکرد غالب است اما زمانی که تعداد داراییهای قابل سرمایه گذاری و محدودیتهای موجود در بازار از حالت تیوری خارج شده و به دنیای واقعی تعمیم مییابد مسیلهی بهینهسازی پرتفوی به راحتی با استفاده از شیوه های ریاضی و مدل سنتی مارکویتز قابل حل نمیباشد. به همین دلیل در این تحقیق ما با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ابتکاری سیاهچاله به بهینهسازی پرتفوی پرداختهایم و نتایج حاصل را با نتایج حاصل از مدل مارکویتز مقایسه کردهایم تا ببینیم که آیا روش بهینه سازی پرتفوی الگوریتم سیاه چاله بهتر از روش مارکویتز عمل میکند یا خیر. بدین منظور با توجه به اینکه این پژوهش صرفا مقایسه دو روش میباشد، تعداد 10 شرکت که به صورت تصادفی از شاخص S&P500 انتخاب شدهاند را طی یک دورهی 3 ساله از ابتدای سال 2013 تا انتهای سال 2015 در نظر گرفته و مرزهای کارای حاصل از دو روش را که با 10 پرتفوی به دست آمدهاند، با استفاده از معیار شارپ با هم مقایسه کردهایم و به این نتیجه میرسیم که الگوریتم سیاهچاله در بهینه سازی سبد سهام در مقایسه با روش مارکویتز عملکرد ضعیفتری دارد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is IICMO03_233. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/681057/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
میرلوحی، سیدمجتبی و ضیایی، امیرعلی و احمدی، سیدعلی،1396،مقایسه عملکرد الگوریتم سیاهچاله با مدل مارکویتز در انتخاب پرتفوی بهینه،اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی،Tehran،https://civilica.com/doc/681057

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 8,146
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

مقالات پیشنهادی مرتبط

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support