آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 4، Issue: 10
Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 484
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-4-10_004
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
Abstract:
یکی از مسایل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز دقت صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاد دانان به مدل های ناخطی معطوف شده است زیرا پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است در این مقاله به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت 1999-96 می پردازیم به این منظور از دو روش عمومی و کاربردی تخمین بع هم بستگی cd و بزرگترین نمای لیاپانوف lle برای اثبات وجود آشوب و از تحلیل r/s یا نمای هرست he برای تشخیص غیر تصادفی بودن سری استفاده می کنیم به این ترتیب فرضیه غیر تصادفی و ناخطی بودن ساختار سری زمانی قیمت های آتی نفت را ازمون اثبات یا رد می کنیم به عبارتی دیگر می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می توان یک مدل ناخطی پویا برای سری زمانی قیمت های آتی نفت پیشنهاد کرد تا به تبع آن بتوان یک پیش بینی تعیینی دقیق و صحیح را برآورد کرد بر اساس آزمون های انجام شده نشان می دهیم که سری زمانی قیمت های آتی نفت 1999-96 دارای ساختار آشوبناک ضعیف و معین است بنابراین می توان یک مدل ناخطی پویا را به همنظور تعیین رفتار و پیش بینی تعیینی و با دقت بالا در کوتاه مدت برای سری زمانی قیمت های آتی نفت ارایه کرد
Keywords:
Authors
حمید ابریشمی
دانشیار دانشکده اقتصادی دانشگاه تهران
علی معینی
استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی احراری
کارشناس ارشد اقتصاد