ارایه یک رویکرد تکاملی برای مساله بهینه سازی سبد سهام چند هدفه با استفاده ازالگوریتم تکاملی چند هدفه NSGAⅡ

تشکیل سبد سهام بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. به همین دلیل، انتخاب یک سبد سهام با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چند هدفه برای انتخاب سبد سهام است. در این پژوهش، مسیله سبد سهام با استفاده از الگوریتم های NSGA-II الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نسخه دوم و NRGA و SPEA2 الگوریتم تکاملی مبتنی بر شدت پارتو (نسخه دوم) برای تشکیل سبد سهام ارایه شده و ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک مورد توجه قرار گرفته است.. به منظور دستیابی به این هدف اطلاعات 20 شرکت از شرکت های فعال در بورس ، ارایه شده در سایت یاهو انتخاب شدند. نتایج حاکی از تو انایی و دقت الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم های مورد مقایسه می باشد

Keywords:

سبد سهام , بهینه سازی چند هدفه , سرمایه گذاری , الگوریتم چند هدفه ,