برآورد ریسک مالی پروژه های آب و فاضلاب با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی قراردادهای نصب انشعاب فاضلاب)

یکی از وظایف مدیران، تصمیم گیری و سیاست گذاری برای آینده ی سازمان خویش است. افزایش پیچیدگی و همچنین پویایی شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و به تبع آن افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری و یا تامین مالی پروژههای اقتصادی، نیازمند روشهای تحلیلی پیشرفته تر است که بتواند اطلاعات بیشتری نسبت به روشهای سنتی ارزیابی طرحهای اقتصادی، ارایه دهد. بنابراین، داشتن یک تخمین مناسب از هزینههای ریسک پروژه، میتواند عدم قطعیت های سرمایه گذاری را از دیدگاه بخش خصوصی کاهش دهد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات قراردادهای نصب انشعاب فاضلاب سال 1394، یک روش نوین برای برآورد هزینه ریسک پیشنهاد میگردد؛ این کار با در نظر گرفتن عوامل موثر بر هزینه نهایی پروژه و با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو انجام میپذیرد. بر اساس نتایج شبیه سازی، 31 درصد احتمال وجود دارد که هزینه ریسک ما منفی شده و هزینه کل اجرای پروژه بیشتر از قیمت پایه کارفرما گردد. در پایان با توجه به نتایج حاصل و تعیین درصد ریسک میتوان در برگزاری مناقصه از این تحلیل و ارزیابی مالی استفاده نمود.

Keywords:

مدیریت ریسک , برآوردهزینه , شبیه سازی مونت کارلو , سرمایه گذاری