ارزیابی مدل مدیریت ریسک اعتباری پروژه های بانک مسکن

در بین ریسکهایی که بانکها با آن مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از درجه بندی اعتبار است. درجه بندی اعتبار مدلی است برای اندازه گیری ویژگیها و عملکرد وام های قبلی براساس معیارهای کمی (مانند اطلاعات مالی شرکتها)، تا از این طریق پیش بینی عملکرد آتی وامهایی با مشخصات مشابه مقدور شود. در این مقاله به منظور ارزیابی مشتریان بانک مسکن شهرستان اراک، مدل امتیازدهی لاجیت برآورد و سپس روش غیر پارامتریک تجزیه و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده میشود. این دو مدل از نظر میزان دقت در پیش بینی مشتریان خوب و بد با یکدیگر مقایسه میشوند. مشاهده می شود که روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با دقت نسبتا بهتری، ارزش اعتباری و در نتیجه خوب و بد بودن مشتریان را تعیین می کند.

Keywords:

درجه بندی اعتباری , ریسک اعتباری , مدل لاجیت , تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی