قیمت گذاری مستمری های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 29، Issue: 4
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 404
This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-29-4_002
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
Abstract:
بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت های دوره ای معینی تا زمان زنده بودن ذی نفع بیمه تضمین می شود. در قیمت گذاری مستمری های عمر بایستی نا اطمینانی پدیده های جمعیت شناسی و متغیرهای مالی در نظر گرفته شود. نا اطمینانی پدیده های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت گذاری وارد می گردد ولی به صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت در نظر گرفته می شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه سنجی، جهت وارد کردن نا اطمینانی پارامترهای اقتصادی که مهم ترین آن نرخ بهره فنی است از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می شود. در این مقاله، قیمت گذاری مستمری های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ و میر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می کنیم تا همگی منابع نا اطمینان در قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل بندی، امکان کمیت پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیت مورد اشاره را به دست می دهد. از این رو، مدل بندی ارزش حال مستمری ها توسط متغیر تصادفی فازی ارایه می شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می گردد.
Keywords:
Authors
اکبر کمیجانی
استاد دانشگاه تهران
شاپور محمدی
دانشیار دانشگاه تهران
مجید کوششی
استادیار دانشگاه تهران
لیلی نیاکان
دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران