استخراج مدل بهینه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مارکوف -سوییچینگ
Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 611
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
HMODIR03_017
Index date: 21 May 2019
استخراج مدل بهینه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مارکوف -سوییچینگ abstract
هدف از انجام این پژوهش استخراج مدل بهینه مارکوف – سوییچینگ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بین فروردین ماه 1370 تا تیرماه 1396 جهت شناسایی رژیم های رونق و رکود بود. با بررسی فرضیه برابری بازده ماهانه شاخص کل قیمت با استفاده از آزمون درستنمایی، وجود رابطه غیرخطی مورد تایید قرار گرفت و مدلهای مارکوف قابل تخمین بود. در ادامه برای تخمین مدل بهینه مارکوف – سوییچینگ تا سه وقفه در نظر گرفته شد و با توجه به سه معیار اطلاعاتی آکاییک، ماکزیمم حداکثر درستنمایی و مقایسه آماره های نسبت درستنمایی مدل بهینه انتخاب شد. در نهایت مدل MSMH(2)-AR(1) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد که با بررسی فروض کلاسیک، تمامی این فروض اعم از نرمال بودن جملات خطا، عدم وجود اثرات آرچ و عدم خودهمبستگی بین جملات خطا تایید شد.
استخراج مدل بهینه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مارکوف -سوییچینگ Keywords:
استخراج مدل بهینه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مارکوف -سوییچینگ authors
محمود رامشینی
دکتری مالی، بورس هیات علمی دانشگاه بجنورد