اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل GARCH
Publish place: Journal of Insurance Reserch، Vol: 25، Issue: 4
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 372
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-25-4_002
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398
Abstract:
ارزش در معرض ریسک، شاخصی است که با استفاده از آن شرکت های بیمه می توانند در پذیرش یا عدم پذیرش ریسک انواع ریسک و همچنین در خصوص تعیین میزان نگهداری کمتر و یا حداکثر مقادیر مجاز و میزان واگذاری اتکایی خود تصمیمات مقتضی را بگیرند. در این مقاله ابتدا ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های ARMA و GARCH محاسبه و سپس با پیش بینی مدل برای سال های آتی با شرط استمرار روند تصمیم گیری شرکت در نحوه گزینش ریسک های بیمه گری، مشخص شد که شرکت در شرایط مناسبی قرار داشته و خطر غیر متعارفی آن را تهدید نخواهد کرد.
Keywords:
ارزش در معرض ریسک (VaR) , مدل اتورگرسیو واریانس شرطی (ARCH) , مدل اتورگرسیو میانگین متحرک (ARMA)
Authors
کامبیز پیکارجو
عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت
بدریه حسین پور
کارشناس ارشد اقتصاد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت