برهم کنش قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران؛ رهیافت مدل خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته نمایی
Publish place: 16th Iran International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1398
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 618
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
IIEC16_208
Index date: 2 August 2020
برهم کنش قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران؛ رهیافت مدل خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته نمایی abstract
این پژوهش به بررسی رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران می پردازد. داده های روزانه قیمت نفت خام، نرخ دلار، نرخ یورو و نرخ پوند از تاریخ 1391/11/03 تا تاریخ 1396/12/28 جمع آوری شده است.دو مدل خودرگرسیون شرطی واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) و خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسان تعمیم یافته نمایی((EGARCH برای بررسی اثر تکانه های قیمت نفت خام بر نرخ ارز به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی بر نرخ دلار دارای اثر مشابهی نمی باشد و نا متقارن است. اثر شوک های مثبت و منفی وارد بر قیمت یورو نیز نا متقارن است. اما تکانه های وارد بر نرخ پوند در دوره مورد مطالعه آثار مشابهی دارند و متقارن می باشند.
برهم کنش قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران؛ رهیافت مدل خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته نمایی Keywords:
برهم کنش قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران؛ رهیافت مدل خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته نمایی authors
مانیا نعمتی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
میثم رافعی
استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
صدیق رئیسی
دانشیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب