اثر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص بانکی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی (تجربه ای در G۲۰ و EU)

این تحقیق قصد دارد ضمن تبیین ضرورت بررسی مسئله ریسک اعتباری در سیستم بانکی، اثر متغیرهای کلان اقتصادی را در چارچوب الگوی تدوینی تاب آور ی مورد بررسی قرار دهد. در این راستا ضمن بیان مبانی نظری مسئله و تصریح مدل تجربی و متغیرهای آن، مدل مورد نظر با استفاده از داده های پنل دیتا برای کشورهای گروه بیست کشور صنعتی و اتحادیه اروپا (جمعا ۴۱ کشور) در طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۶ تخمین زده و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرد. نتایج مقاله حاضر نشان میدهد که شاخصهای تاب آور ی اقتصادکلان نظیر بهبود حکمرانی، مقررات کسب و کار (سهولت و آزادی کسب و کار) و شاخص توسعه انسانی بر نسبت مطالبات معوق بانکی به تسهیلات ارائه شده در سیستم بانکی این کشورها اثر منفی و معنیدار دارند ولی بی ثباتی اقتصاد کلان سبب معوق شدن هر چه بیشتر تسهیلات ارائه شده و افزایش ریسک اعتباری میگردد به عبارتی هر چقدر محیط اقتصاد کلان از ثبات کمتری برخوردار باشد، این بیثباتی بر محیط بانکی اثرگذار بوده و سبب معوق شدن تسهیلات پرداختی توسط بانکها میگردد. از شاخصهای بانکی مورد مطالعه نیز مطالبات معوق بانکی در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص اثر مثبتی در شکل گیری مطالبات معوق آتی و افزایش ریسک اعتباری دارند.

Keywords:

ریسک اعتباری , مطالبات معوق , تاب آور ی اقتصادی.