بررسی و طراحی مکانیزم سرریز ریسک در بازار بورس تهران؛ مطالعه موردی گروه فلزات اساسی
Publish place: 1st international conference on the mutation of management science, economics and accounting
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MMEA01_0279
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401
Abstract:
پژوهش حاضر مکانیزم سرریز ریسک را بین گروه فلزات اساسی و ۲۱ گروه دیگر از بازار بورس تهران در بازه فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۸ بررسیمی نماید. در این پژوهش، برای محاسبه ارزش در معرض ریسک از روش پارامتریک-نرمال استفاده شده، و آزمون علیت گرانجر (وقفه های ۱ الی ۵) برای بررسیوجود سرریز ریسک به کار گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که به فاصله یک روز از وقوع ریسک، سرریز ریسک از مبدا گروه فلزات اساسی به ۱۱ گروه،و در جهت عکس از مبدا ۱۶ گروه به آن، برقرار است. همچنین سرریز پایدار ریسک تا ۵ روز پس از وقوع ریسک، از مبدا گروه فلزات اساسی به مقصد گروه های«استخراج کانه های فلزی»، لاستیک و پلاستیک»، «ساخت محصولات فلزی» و «محصولات شیمیایی»، و در جهت عکس از مبدا گروه های «استخراج کانه های فلزی»، «شرکت های چند رشته ای صنعتی»، «کاشی و سرامیک» و «سیمان آهک و
Keywords:
Authors
رضا فروتن
دانشآموخته کارشناسی ارشد، مدیریت کسب وکار (MBA) گرایش مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران