بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری کشاورزی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGEC-16-2_006

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با شرکای عمده تجاری (شامل آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، عراق، افغانستان، کره جنوبی و امارات متحده عربی) می­باشد. بدین منظور، از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) بهره گرفته شد. متغییر نرخ ارز موثر حقیقی براساس سبدی از واحد پولی شرکای تجاری محاسبه شد و آزمون انگل بیانگر وجود اثر ARCH غیرخطی در آن بود؛ بدین مفهوم که اخبار خوب و بد تاثیر متفاوتی بر نرخ ارز موثر حقیقی دارد. لذا جهت الگوسازی نوسانات این متغیر از الگوهای  خانواده  GARCH غیرخطی بهره گرفته شد و الگوی  EGARCH به عنوان الگوی مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از آماره F باند در الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) نشان داد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تراز تجاری کشاورزی ایران با GDP ایران، GDP کشورهای شریک اصلی  تجاری ایران، نرخ ارز موثر حقیقی و نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی دارد. یافته­های تحقیق بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز موثر حقیقی و GDP کشورهای شریک تجاری باعث بهبود تراز تجاری کشاورزی ایران دارند. البته نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی داشته ولی در کوتاه مدت اثر معنی داری ندارد. پیشنهاد می شود دولت علاوه بر مهار نوسانات نرخ ارز از طریق عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، در راستای حذف تحریم های اقتصادی و رفع موانع تجاری و همچنین انعقاد توافقات تعرفه ای بین کشورها در راستای بهبود تجارت محصولات کشاورزی ایران گام بردارد.

Keywords:

Authors

محمد قهرمان زاده

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز،تبریز،ایران.

پریا اسدزاده

دانش اموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز،تبریز،ایران.

اسماعیل پیش بهار

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز،تبریز،ایران.

جبرئیل واحدی

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز،تبریز،ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Bahmani-Oskooee, M. and Fariditavana. H. (۲۰۱۵). Nonlinear ARDL approach, asymmetric ...
  • Bollerslve, T .B. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of ...
  • Ghahremanzadeh, M. Basi, S. and Pishbahar, E. (۲۰۱۶). Survey the ...
  • Engle, R. (۱۹۹۰). Discussion: Stock volatility and the crash of ...
  • Fabiosa, F. J. (۲۰۰۲). Assessing the impact of exchange rate ...
  • Ghahremanzadeh, M. Basi, S. and Pishbahar, E. (۲۰۱۶). Investigating the ...
  • Hentschel, L. (۱۹۹۵). All in the family: Nesting symmetric and ...
  • Higgins, M. and Bera, A. (۱۹۹۲). A class of nonlinear ...
  • Karema, D. Whitesides, L. and Smalls, G. (۲۰۱۷). The impacts ...
  • Kazerooni, A. Asgharpoor, H. and Mozaffari, Z. (۲۰۱۶). The effect ...
  • Orman, T. and Dellal, I. (۲۰۲۱). Cointegration analysis of exchange ...
  • Parhizkari, A. Saboohi, M. Mostashari, M. and Mirzaei, M. (۲۰۱۴). ...
  • Schwert, G. (۱۹۸۹). Why does market volatility change over time. ...
  • Sun, C. Kim, M. Koo, W. Cho, G. and Jin, ...
  • Taylor, S. (۱۹۸۶). Modeling financial time series, John Wiley and ...
  • The Islamic Republic of Iran Customs Administration. (۲۰۲۱) Zakoian, J. (۱۹۹۱). ...
  • Zamani, F. and Mehrabi Boshrabadi, H. (۲۰۱۴). Investigating the effect ...
  • نمایش کامل مراجع