بررسی رابطه بین تکانه (شوک) های قیمت جهانی نفت و شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص سهام صنایع بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های تحقیق از قیمت جهانی نفت سبک دریای شمال و شاخص سهام صنایع بورس تهران تشکیل شده است که به صورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفته و عبارتند از ۵۱۰ داده برای هر صنعت و قیمت نفت . برای سنجش فرضیات از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به کمک نرم افزار Eviews۱۰ استفاده شده است . یافته های این تحقیق نشان داده است که صنایع شیمیایی ، محصولات چوبی ، ماشین آلات، فرآوردههای نفتی ، رایانه و... در طول دوره مورد بررسی تاثیر معناداری از نوسانات قیمت نفت پذیرفته اند.

Keywords:

نوسانات قیمت نفت , صنایع بورسی , خود رگرسیون برداری .(VAR)