مدل میانگین – واریانس – چولگی برای انتخاب سبد سهام به وسیله ی منطق فازی
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,998
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
ECONOMETRICS01_201
Index date: 29 December 2012
مدل میانگین – واریانس – چولگی برای انتخاب سبد سهام به وسیله ی منطق فازی abstract
مطالعات تجربی بسیاری نشان داده اند که بازگشت پرتفولیو عموماً نامتقارن است و سرمایه گذاران سبد سهام، بازگشت نامتقارن تر را وقتی میانگین و واریانس دو پرتفولیو با هم برابرند، ترجیح می دهند. به منظور اندازه گیری میزان عدم تقارن بازگشت سبد سهام فازی، در این مقاله مفهوم چولگی به عنوان سومین گشتاور مرکزی تعریف شده است و خواص آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه مدل میانگین- واریانس فازی و مدل میانگین واریانس چولگی ارائه شده و تفاوت تغییرات آنها بیان شده است و به منظور حل مدل ارائه شده، الگوریتم شبیه سازی فازی طراحی شده است. نهایتاً به منظور روشن شدن ایده ی مدل و کارایی الگوریتمی ارائه شده، چند مثال عددی آورده شده است.
مدل میانگین – واریانس – چولگی برای انتخاب سبد سهام به وسیله ی منطق فازی Keywords:
مدل میانگین – واریانس – چولگی برای انتخاب سبد سهام به وسیله ی منطق فازی authors
امید صباغیان طوسی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- م
محمد مسعودی مقدم
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی نیک روشان (عضو جامعه حسابداران رسمی)