مقایسه مدل میانگین - نیم واریانس و مدل میانگین - واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,421
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMCONF01_151
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
Abstract:
تشکیل پرتفوی بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. انتخاب سبد سهام عمل سخت و دشواری در مباحث مالی و سرمایه گذاری میباشد که شخصی خود را در مقابل انتخاب های زیاد و گوناگونی میبیند که باید یکی از ان ها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچیده می باشد. در این پژوهشی از شاخص های نیم واریانس و واریانس به عنوان معیار سنجش ریسک و از مدل های میانگین- نیم واریانس و میانگین- واریانس برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است و برای بهینه سازی آنها روش الگوریتم ژنتیک بکار رفته است. این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و از اطلاعات ۷۰ شرکت برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است.
Keywords:
Authors
حمیدرضا عابدین زاده فراشاه
حسابرس دیوان محاسبات استان یزد
حسن دهقان دهنوی
استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :