اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 8، Issue: 26
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-8-26_004
تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1402
Abstract:
این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طی دورهی زمانی ۲۵/۰۵/۱۳۹۲-۰۵/۰۱/۱۳۸۶ بررسی میکند. برای این منظور، ابتدا زمانهایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاحشدهی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درونزا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات میگردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافتهی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر[۱] نشان میدهد که انتقال تکانهها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه میباشد. هم چنین، بر اساس یافتهها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه میسازد. [۱] Baba, Engle, Kraft and Kroner
Keywords:
Authors
زهرا(میلا) علمی
دانشیار دانشگاه مازندران
اسمعیل ابونوری
استاد دانشگاه سمنان
سعید راسخی
دانشیار دانشگاه مازندران
محمد مهدی شهرازی
دانشجوی دکتری مازندران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :