سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 2,074

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

IMIIMAIEO01_081

Index date: 16 September 2013

تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر abstract

در تحقیق پیش روی، به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار، از روش ارزش در معرض خطر VaR و با استفاده از روش متریک استفاده شده است. بدین منظور بازده لگاریتمی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1390 به صورت روزانه محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز از آرشیو آمار سایت سازمان بورس تهران استخراج شده است. بازده واقعی در فاصله سالهای 1386 تا 1388 به عنوان مشاهدات تاریخی مورد استفاده قرار گر فته و پیش بینی نوسانات بازده و ارزش در معرض ریسک از سال 1389 تا 1390 به صورت روزانه انجام پذیرفته است. برای پیش بینی نوسانات از میانگین موزون متحرک ساده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. مقدار ار زش در معرض ریسک در سطح اطمینان 95% محاسبه شده است. پیش بینی های حاصل در سطح اطمینان 95% قابل اتکا بوده است.

تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر Keywords:

پرتفوی سهام- مدیریت ریسک- ارزش در معرض خطر

تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر authors

عاطفه زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قشم

عباس طالب بیدختی

دکترای مدیریت مالی- استاد دانشگاه آزاد قشم

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
طالب نیا ق .ا، احمدی نظام آبادی. ف، بررسی قدرت ...
سلمان پور ماکوئی .ز، شرایط بازار مالی (متقارن و نامتقارن) ...
راعی .ر، علی بیگی .5 _ بهینه سازی پرتفوی سهام ...
نویدی ح.ر، نجومی مرکید ا. و میرزاده ح. 1388. تشکیل ...
شهرآبادی . ا، بشیری .ن، کتاب مدیریت سرمایه گذاری در ...
قدیری مقدم .ا، رفیعی دارانی . 5 . بررسی و ...
عباسی .، آدوسی .ع، کتاب بازارها و نهادهای مالی سال ...
فرید. د، میر فخرالدینی . س 0 ح، رجبی پور ...
ریان ر.زاریو، مترجم سید جمال میرکمالی، مثالهائی از روش مونت ...
نمایش کامل مراجع

مقاله فارسی "تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر" توسط عاطفه زارع، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قشم؛ عباس طالب بیدختی، دکترای مدیریت مالی- استاد دانشگاه آزاد قشم نوشته شده و در سال 1391 پس از تایید کمیته علمی اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله پرتفوی سهام- مدیریت ریسک- ارزش در معرض خطر هستند. این مقاله در تاریخ 25 شهریور 1392 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 2074 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که در تحقیق پیش روی، به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار، از روش ارزش در معرض خطر VaR و با استفاده از روش متریک استفاده شده است. بدین منظور بازده لگاریتمی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1390 به صورت ... . برای دانلود فایل کامل مقاله تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر با 9 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.