تشکیل پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,974
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IMIIMAIEO01_081
تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1392
Abstract:
در تحقیق پیش روی، به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار، از روش ارزش در معرض خطر VaR و با استفاده از روش متریک استفاده شده است. بدین منظور بازده لگاریتمی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان اسفند ماه 1390 به صورت روزانه محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز از آرشیو آمار سایت سازمان بورس تهران استخراج شده است. بازده واقعی در فاصله سالهای 1386 تا 1388 به عنوان مشاهدات تاریخی مورد استفاده قرار گر فته و پیش بینی نوسانات بازده و ارزش در معرض ریسک از سال 1389 تا 1390 به صورت روزانه انجام پذیرفته است. برای پیش بینی نوسانات از میانگین موزون متحرک ساده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. مقدار ار زش در معرض ریسک در سطح اطمینان 95% محاسبه شده است. پیش بینی های حاصل در سطح اطمینان 95% قابل اتکا بوده است.
Keywords:
پرتفوی سهام- مدیریت ریسک- ارزش در معرض خطر
Authors
عاطفه زارع
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قشم
عباس طالب بیدختی
دکترای مدیریت مالی- استاد دانشگاه آزاد قشم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :