بررسی الگوی تغییرات ماهانه و فصلی بر نوسان پذیری بازده سهام
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,230
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_024
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
Abstract:
پژوهش حاضر، بررسی اثر ماهها و فصلهای سال بر نوسانپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نشان داده شده است که الگوی نامتعارف بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. و این اثر در ماهها و فصلهای گوناگون متفاوت استؤ به این معنی که در برآورد ماهانه، ماههای خرداد و آبان بیشترین و ماههای فروردین و تیر کمترین اثر را بر نوسانپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارا میباشند و براساس برآورد فصلی، فصل پائیز بیشترین اثر و فصل تابستان کمترین اثر را بر نوسانپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارا میباشند.
Keywords:
اثر ماهها و فصل های سال , واریانس ناهمسانی شرطی خودر گرسیو تعمیم یافته , نوسان پذیری بازده سهام , بورس اوراق بهادار تهران
Authors
جمشید محمدزاده رستمی
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بهشهر
زهره اکبرپور
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک خراسان رصوی
اکرم السادات زعفری نژاد
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک خراسان رضوی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :