بهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگین_نیم واریانس مبتنی بر پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنویی
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,177
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CAFM02_423
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393
Abstract:
مسئله انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مباحث روز حوزه مالی به شمار میرود. سرمایه گذاران فعال در بازار بورسبه دنبال بیشینه کردنسود سبد و نیز کمینه کردن ریسک نامطلوب آن می باشند. مدل میانگین- نیمواریانسکه توسط مارکوویتز معرفی شده استیکی از مدل هایی است که در زمینه بهینه سازی سبد سهام بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. تابع هدف این مدل، ترکیبی از ریسک و بازده سبد است. در این پژوهش به بهینه سازی سبد سهام با رویکرد مدل میانگین- نیم واریانس مبتنی بر پیش بینی بازده سهام پرداخته شده است. از شبکه هایعصبی مصنوعی به منظور پیش بینی بازده سهام استفاده گردیده است. خروجی شبکه به عنوان ورودی به مسئله بهینه سازی وارد میشود. نتایج حاصل از بهینه سازی دو سبد، که سبد اول با استفاده از میانگین بازده های تاریخی و سبد دوم با استفاده از بازدههای پیشبینی شده توسط شبکه عصبی با یکدیگر مقایسه شده اند.
Keywords:
Authors
عطیه رنگین کمان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه
عباس صمدی
استادیار گروه مهندسی صنایع،دانشگاه بوعلی سینا
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :