بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران
Publish place: 10th International Industrial Engineering Conference
Publish Year: 1392
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,024
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
IIEC10_029
Index date: 1 September 2014
بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران abstract
نوسانات و تغییرات قیمت انرژی به طور اعم و نفت خام به طور اخص، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در بازارهای کالایی، همواره مورد توجه و دغدغه قابل توجه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولت ها بوده است. لذا تغییرات قابل توجه در قیمت این محصول، می تواند اثرات قابل توجهی را بر درآمدهای این دولت ها گذاشته و بسیاری از فعالیت های جاری و عمرانی آن ها را با خدشه مواجه سازد. ارزش در معرض ریسک یک معیار ریسک است که مقدار مواجهه با ریسک (زیان) را در یک سطح اطمینان مشخص مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به این که عمده متغیرهای موجود در بازارهای مالی و اقتصادی رفتار نرمالی را از خود نشان نمی دهند و احتمال بروز مقادیر حدی قابل توجه در این دسته از بازارها وجود دارد، لذا در این مقاله سعی شده است تا از تئوری مقادیر حدی به عنوان پایه محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده شود. نتایج حاصل از این مدل، با نتایج مقایسه حاصل ار مدل نرمال بر اساس GARCH(1,1) مقایسه شده و اهمی ت بکارگیری رویکرد فیلترسازی مبتنی بر تئوری مقادیر حدی را نشان می دهد.
بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران Keywords:
بکارگیری تئوری مقادیر حدی در محاسبه ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام ایران authors
حسین دست خوان
عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :