ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,110
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
CFMA03_013
Index date: 6 June 2015
ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران abstract
رفتار شاخص های بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد سازمان یافته ی بازار مالی، برای خریداران سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله ی با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و شناخت الگوهای مناسب پیش بینی شاخص های عمده ی بازار بورس تهران شامل: شاخص سود نقدی، شاخص قیمت در بازارهای اول، دوم و شاخص قیمت کل است. بدین منظور از داده های تاریخی و روزانه ی شاخص های بورس تهران از 1380/8/6 تا 1390/12/14، مدل ARMA و مدل های خانواده ی ARCH و نرم افزار Eviews5 استفاده شد. نتایج کمی نشان می دهد: الگوی ARMA برای شاخص سود نقدی دقیق ترین پیش بینی ها را ارائه می دهد؛ الگوی ARCH برای شاخص قیمت بازار اول و همچنین شاخص بازار دوم پیش بینی های دقیق تری ارائه می کند. در حالی که الگوی EGARCH برای شاخص کل، پیش بینی های بسیار دقیق تری در مقایسه با الگوهای رقیب ارائه می دهد.
ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران authors
عذرا بیاتی
کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
حسن فرازمند
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :