استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران

محمد رکن الساداتی عز آبادی; پریناز جلا

استفاده از داده ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران

Publish place: The 3rd Conference on Accounting, Financial Management and Investment

Publish Year: 1393

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: Persian

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/373033

شناسه ملی سند علمی:

CAFM03_040

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

Abstract:

در این تحقیق به برآورد ریسک سیستماتیک شرکت ملی صنایع مس ایران با استفاده از داده ها با فرکانس بالا در طیماه های خرداد الی آبان سال 1393 پرداخته شده است. امروزه در بازارهای جهانی نوع دیگری از داده ها، داده ها بافرکانس بالا حائز اهمیت هستند. هنگام استفاده از داده ها با فرکانس بالا خطاهایی تحت عنوان اختلالات کوچک درتجزیه وتحلیل های مربوط به برآورد ریسک سیستماتیک ایجاد می گردد. همچنین به منظور برآورد ماتریس کوواریانسنوسانات واقعی، ما از برآوردگر کرنل مبنای متقارن استفاده نمودیم. بنابراین ما در این تحقیق به برآورد ریسکسیستماتیک با دقت بیشتر و اریبی کمتر خواهیم پرداخت و درنتیجه در زمینه مدیریت ریسک پرتفوی و تخصیصدارایی ها به عملکرد بهتری خواهیم رسید.

Keywords:

داده ها با فرکانس بالا , اختلالات کوچک , کرنلِ مبنای متقارن , ریسک سیستماتیک , نوسانات واقعی

Authors

محمد رکن الساداتی عز آبادی

استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ

پریناز جلا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

سومیت کنغرانس ملیحسابداری، مدیویت مالیوسرمایه گذاری Tlhe Tlird Conference O1n ...
Ait-Sahalia, Y., Jacod, J. (2012). Analyzing the Spectrum of Asset ...
Bunjaku, B. Nasholm, A. (2010). Forecasting Volatility: A Comparison Study ...
B arhdorff-Ni elsen, O.E., Hansen, P.R., Lunde, A., Shephard, N. ...
Bandi, _ M., Russell, J, R. (2006). Market microstructure noise, ...
Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized ...
Christensen, K., Kinnebrock, S., Podolskij, M. (2010). Pre-averaging estimators of ...
Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New ...
Hansen, P., Lunde, A. (2006). Realized variance and market microstructure ...
Hayashi, T., Yoshida, N. (2005). On covariance estimation of non- ...
Jacod, J., Shiryaev, A.N. (2003). Limit theorems for stochastic ...
Lamberton, D., Lapeyre, B. (1996). Introduction to Stochastic Calculus Applied ...
Liaudinskas, _ (2012). High Frequency Trading and Its Impact on ...
Mikosch, T. (1998). Elementary Stochastic Calculus with Finance in View. ...
Zhou, B. (1996). H igh-requency data and volatility in foreign- ...

نمایش کامل مراجع