پیش بینی قیمت برق در بازار بورس انرژی با استفاده از مدل ترکیبی سری های زمانی و بردار پشتیبان رگرسیون در شبکه های عصبی
Publish Year: 1393
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 949
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ICMI01_408
Index date: 10 January 2016
پیش بینی قیمت برق در بازار بورس انرژی با استفاده از مدل ترکیبی سری های زمانی و بردار پشتیبان رگرسیون در شبکه های عصبی abstract
ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیشبینی قیمت سهام شرکت ها است. متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای پیش بینی پرداخته اند که برای این امر ترکیبی از تشخیص الگو و تجربهی مبتنی بر مشاهده روابط علت و معلول را بکار بسته اند. در این مقاله ابتدا به معرفی بازار بورس و برق و نحوه قیمت گذاری آن پرداخته می شود، سپس شبکه های عصبی، ابزاری جهت پیش بینی معرفی می شود. هدف اصلی در این پروژه، یافتن نوعی ارتباط، با استفاده از قدرت شبکه های عصبی و سری های زمانی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، بین سه پارامتر (قیمت نفت جهانی، قیمت طلای جهانی، قیمت برق در بورس انرژی ایران) پیدا کرد، و این ارتباط را بتوان به روزهای بعدی جهت پیش بینی بازار بورس تعمیم داد.
پیش بینی قیمت برق در بازار بورس انرژی با استفاده از مدل ترکیبی سری های زمانی و بردار پشتیبان رگرسیون در شبکه های عصبی Keywords:
پیش بینی قیمت برق در بازار بورس انرژی با استفاده از مدل ترکیبی سری های زمانی و بردار پشتیبان رگرسیون در شبکه های عصبی authors
مهدی کبیری نائینی
دکترای مهندسی صنایع عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز یزد، ایران
محمد صالح میثمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش دانشگاه پیام نور مرکز تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :