ارائه روش ترکیبی MLP-ARIMA برای پیشبینی قیمت سکه بهار آزادی
Publish place: International Conference on Modern Research`s in Management, Economics and Accounting
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 689
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRMEA01_428
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394
Abstract:
قیمت طلا و سکه یک فاکتور مهم برای سرمایهگذاران به شمار میرود. با توجه به نوسانات اخیر طلاپیشبینی روند قیمتی طلا و نوسانات آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. روشهای مختلفی برایپیشبینی قیمت طلا ارائه شده است که ازجمله آنها میتوان به الگوریتمهای هوش مصنوعی وسریهای زمانی اشاره کرد. در این مقاله ابتدا عوامل تأثیرگذار اساسی بر قیمت سکه طلا و روند حرکتی آنها در ایران شناسایی شدهو آزمونهای مختلف بر روی دادههای سری زمانی انجام گرفته است. سپس مدلسازی و پیشبینی قیمت طلا با استفاده از رویکرد شبکههای عصبی و مدلهای سری زمانی انجام گرفته است و نتایج هریک ازروشها مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتاً با استفاده از الگوریتم بهینهسازی، نتایج حاصل از دو روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ) MLP ( و مدلهای سری زمانی ARIMA بهینه گردیده و مدل مناسبی جهت پیشبینی روند قیمتی سکه طلا ارائه گردیده است
Keywords:
Authors
امیر علی عباس زاده اصل
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، دپارتمان مالی
الهه کاوان نوش کنار
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، دپارتمان مالی
محمدحسین کیانی
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، دپارتمان مالی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :