ارائه روشی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

امروزه درصنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند ، به طوریکه بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام هایپرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود ودرنتیجه باافزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و باتوجه بهریسک موجود دراین فعالیت ها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است . اگربانک ها و موسسات مالی قبلاز اعطای تسهیلات ،اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات رابه درستی انجام دهند ورتبه بندی اعتباری ما درست باشدوتسهیلات به درستی پرداخت شود ،قطعا هزینه های اعطای تسهیلات کمتر خواهد بود درمقایسه بازمانی که معوق شودوبخواهیم مطالبات را وصول کنیم . اگر اعتبارسنجی مشتریان انجام نشود و نظارت وکنترل وجود نداشته باشد ، منابع بههدر می رود .یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از فقدان اعتبارسنجی کامل ورتبه بندی مشتریان دربانکهای ایران با هدف شفافیت ورقابت در نظام بانکی میباشد . بنابراین اگر یک سیستم اعتباردهی درست وجود داشتهباشد میزان مطالبات معوق کاهش یافته وفرایند اعطای تسهیلات سریع تر میشود وهمچنین ریسک اعتباری و هزینه هایبانک به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا می کند .تکنیکهای داده کاوی بسیاری جهت پیش بینی و اعتبارسنجی مشتریانبانکی وجود داردکه هریک از آنها رامیتوان با توجه به داده ها وکارایی مورد نظر انتخاب کرد.اما این تکنیک ها ازنظردقتدارای خطاهستندواین امرباعث کاهش کارایی برخی ازآنهاشده است دراین مقاله با استفاده از رگرسیون لاجیت مدلیقابل اجرا برای اعتبارسنجی مشتریان پیشنهاد شده است امید است مثمر ثمر واقع گردد .

Keywords:

اعتبارسنجی , مشتریان بانکی , داده کاوی , رگرسیون لاجیت