به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 888
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
OGPCONF01_164
تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395
Abstract:
نوسان قیمت نفت به عنوان منشا مهم نااطمینانی درامدهای نفتی دراقتصاد ایران موردتوجه اقتصاددانان قرارگرفته و راهکارهای مختلفی جهت مدیریت ریسک بازار نفت ارایه شده است به کارگیری ابزارهای مشتقه مالی یکی ازرهیافتهای مدیریت ریسک است که به تدریج گسترش یافته و ابزارهای نوینی جهت این امر توسط دست اندرکاران بازارهای مالی به کارگرفته میشود قراردادهای اختیار معامله به دلیل انعطاف پذیری ودامنه اختیار بیشتر به وفور توسط بازیگران بازارهای مالی مورداستفاده قرارمیگیرد هدف مطالعه حاضر بررسی مدیریت ریسک قیمت نفت و امکان افزایش درامدهای نفتی با استفاده ازقراردادهای اختیار معامله می باشدبدین منظور ازدوروش درخت دوتایی و مدل بلک شولز جهت ارزش گذاری این قراردادها استفاده و سپس منافع حاصل ازبه کارگیری این ابزارها براورد میشود اطلاعات مورداستفاده داده های روزانه قیمت اسپات و قیمتهای اتی نفت درطول دوره 1986تا 2014 می باشد همچنین اطلاعات مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است
Keywords:
Authors
محمدهادی حاجیان
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،
عباس عصاری آرانی
استادیار و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم یاوری
گروه اقتصادنظری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار
نادر مهرگان
دانشیارگروه اقتصادنظری دانشگاه بوعلی سینا
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :