کاربرد خوشه بندی در بازارهای مالی(مطالعه ای در بورس اوراق بهادار تهران)
Publish place: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,906
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
NDMCONFT04_086
Index date: 29 October 2016
کاربرد خوشه بندی در بازارهای مالی(مطالعه ای در بورس اوراق بهادار تهران) abstract
بازار سهام به دلیل سود بالایی که از آن انتظار می رود یکی از محبوب ترین اشکال سرمایه گذاری است. زمانی که سرمایه گذار وارد بورس اوراق بهادار می شود، اولین مسئله ای که با آن مواجه است این است که کدام سهام را انتخاب کند، بر همین اساس مطالعات متعدد، روش های مختلفی را برای کمک به سرمایه گذاران در تجزیه و تحلیل ها و تصمیم گیری های مربوط به انتخاب سهام پیشنهاد نموده اند. با توجه به برآوردن این نیاز، هدف این تحقیق، خوشه بندی شرکت ها جهت کمک به سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهامی است که نسبت به شاخص بازار بهینه باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به سهام 374 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 93/01/01 تا 93/12/29 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این پژوهش نشان می دهد استفاده از الگوریتم های خوشه بندی برای ساخت پرتفوی مالی می تواند پرتفولیویی قابل اعتمادتر نسبت به زمانی که خوشه بندی صورت نمی گیرد ارائه دهد.
کاربرد خوشه بندی در بازارهای مالی(مطالعه ای در بورس اوراق بهادار تهران) Keywords:
کاربرد خوشه بندی در بازارهای مالی(مطالعه ای در بورس اوراق بهادار تهران) authors
حجت اله صادقی
استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد
الهام دهقان
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مالی، دانشگاه یزد