مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH
Publish place: 6th Iranian National Water Resources Management Conference
Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,114
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
WRM06_153
Index date: 25 January 2017
مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH abstract
در بازارهای برق مقررات زدایی شده، سود شرکت کنندگان در بازار وابستگی مستقیم به قیمت تسویه ی بازار (MCP) دارد. از همین رو توسعه ی روشی کارا برای تحلیل و مدلسازی MCP برای شرکت کنندگان در بازار برق اعم از تولیدکنندگان برق و خریداران برق تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های به کار رفته در زمینه مدلسازی MCP، استفاده از روش های مدلسازی آماری سری زمانی است. در این مقاله روشی با بهره گیری از مدل های سری زمانی GARCH، ARMA برای مدلسازی سری زمانی MCP در بازار برق ایران ارائه شده است. سری تاریخی MCP در بازار برق ایران از 23 شهریور سال 1392 تا 22 شهریور سال 1393 به منظور برآورد مدل مناسب به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی عملکرد مناسب روشهای تحلیل سری های زمانی برای مدلسازی MCP در بازار برق ایران هستند.
مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH Keywords:
مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH authors
امیر کبیری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
بنفشه زهرائی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
حامد پورسپاهی سامیان
دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :