تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 571
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICAMIB02_011
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
Abstract:
این پژوهش روابط موجود میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی 1386-1392 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد 119 شرکت انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار8 Eviews ، matlab به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه می توان گفت که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های سهامی با استفاده از تحلیل موجک رابطه معنی داری وجود دارد.
Keywords:
Authors
مریم قبادی
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر کارشناس ارشد حسابداری
حسین افشاری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ملایر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :